Uji heteroskedastisitas merupakan bagian dari uji asumsi klasik dalam analisis regresi linier. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari nilai residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Dalam sebuah analisa regresi linier, asumsi yang diharapkan agar metode penduga parameter yaitu OLS bersifat BLUE (Best Linier Unbias Estimator) adalah memiliki nilai residual (error) yang sama/homogen, biasa dikenal dengan istilah Homokedastisitas. Jadi dalam sebuah analisa regresi linier tidak boleh terjadi fenomena heterokedastisitas (varian residual/error yang berbeda).
Untuk mengetahui apakah metode OLS untuk menghitung regresi linier (Y=Xb) memiliki varian residual/error yang sama/homogen dapat dilakukan dengn uji Glejser. Langkah-langkah dalam melakukan uji Glejser sebagai berikut :
- Lakukan analisa regresi linier dengan OLS : Y= Xb.
- Nilai residual (RES) dari langkah-1 dibuat absolute Abs_RES.
- Lakukan regresi dengan dependent absolut dari residual Abs_RES = Xb.
- Uji hasil parameter langkah-3, jika tidak signifikan (sig-hitung ≥ 0.05) berarti residual homogen.
- Langkah ke-4 mengisyaratkan bahwa homogenitas varian harus terjadi pada setiap independent variabel yang terlibat.
Contoh Penerapan
Ingin diketahui apakah ada pengaruh Indek Harga Impor (X1) dan GNP (X2) terhadap Nilai Import Indonesia (Y) dari tahun 1980 sd 2002. Untuk itu harus diuji apakah model regresi memenuhi asumsi homogenitas, atau tidak terjadi gejala heterokedastisitas dalam model regresi tersebut.
Langkah Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser menggunakan SPSS
- Setelah data import indonesia.sav yang akan di uji Glejser sudah terbuka pada program SPSS, klik Variable View. Pastikan bahwa variabel dependent dan independent bertipe numerik (Measure=Scale)
- Langkah berikutnya adalah membuat persamaan regresi dari variabel penelitian dan memunculkan variabel baru yakni variabel Unstandardized residual atau RES_1. Caranya adalah, masuk Data View, dari menu SPSS pilih Analyze → Regression → Linier…
- Akan muncul kotak dialog dengan nama “Linear Regression” selanjutnya masukkan variabel Nilai Import (Y) ke kolom Dependent: lalu masukkan variabel Indek Harga (X1) dan GNP (X2) ke kolom Independent(s). Setelah itu klik Save…
- Akan muncul kotak dialog dengan nama “Linear Regression: Save”, selanjutnya pada bagian “Residuals”, berikan tanda centang (v) pada Unstandardized. Dengan mengabaikan pilihan lain, klik Continue
- Selanjutnya klik Ok (abaikan output SPSS yang muncul), buka Data View maka pada Data View akan bertambah variabel baru dengan nama RES_1
- Langkah berikutnya adalah membuat variabel absolute dari residual Abs_RES yang akan digunakan sebagai dependent variabel dalam uji Glejser. Caranya, dari menu utama SPSS pilih Transform, kemudian klik Compute Variable…
- Selanjutnya pada kotak dialog “Compute Variable” yang muncul, pada kotak “Target Variable” tuliskan Abs_RES lalu pada kotak “Numeric Expression” ketikan ABS(RES_1)
- Klik Ok (abaikan output SPSS yang muncul), pada Data View akan ada variabel baru dengan nama Abs_RES
- Berikutnya adalah melakukan uji Glejser untuk persamaan regresi Indek Harga (X1) dan GNP (X2) terhadap variabel Absolute residual atau Abs_RES. Caranya dari menu utama SPSS pilih Analyze → Regression →Linier…
- Pada kotak dialog “Linear Regression” yang muncul, keluarkan variabel Nilai Import (Y) yang terdapat pada kolom Dependent, ganti dengan variabel Abs_RES
- Langkah terakhir adalah klik Ok. Pada Output SPSS akan ada hasil yang akan diinterpretasikan.
Interpretasi Output Uji Heteroskedastisitas (Glejser) dengan SPSS
Untuk memaknai atau menginterpretasikan hasil uji heteroskedastisitas dengan uji Glejser ini, maka akan dilihat tabel output “Coefficients” dengan variabel Abs_RES berperan sebagai variabel dependent. Berdasarkan output di atas diketahui nilai signifikansi (Sig.) untuk variabel Indek Harga (X1) adalah 0,530. Sementara, nilai signifikansi (Sig.) untuk variabel GNP (X2) adalah 0,583. Karena nilai signifikansi kedua variabel di atas lebih besar dari 0,05 maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji Glejser, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi.