EKONOMETRIKA data PANEL Statis & PANEL Dinamis – Dengan STATA

Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai metodologi estimasi data panel, yang mencakup pendekatan statis dan dinamis. Data panel, yang menggabungkan dimensi cross-section (antar-individu/unit) dan time-series (antar-waktu), memungkinkan peneliti untuk menangkap kompleksitas perilaku unit observasi serta mengontrol heterogenitas yang tidak teramati (unobserved heterogeneity).

Dalam pemodelan ekonomi, sering kali ditemukan bahwa variabel dependen dipengaruhi oleh nilai variabel itu sendiri di masa lalu (persistensi). Pada kondisi ini, penerapan metode Ordinary Least Squares (OLS) konvensional akan memicu masalah endogenitas, yang berimplikasi pada bias dan ketidakkonsistenan estimator parameter. Sebagai solusi metodologis, pendekatan Generalized Method of Moments (GMM)—baik Difference GMM maupun System GMM—digunakan dengan memanfaatkan variabel instrumen internal untuk menghasilkan estimasi yang robust dan tidak bias.

Melalui pelatihan ini, peserta akan dibimbing untuk membedah struktur data panel, memilih spesifikasi model yang tepat, serta melakukan estimasi model dinamis menggunakan perangkat lunak STATA.

Target Pelatihan :

  • Memahami konsep fundamental data panel dan keunggulannya dibandingkan data cross-section atau time-series murni.
  • Menganalisis data panel statis menggunakan metode Fixed Effect (FE) dan Random Effect (RE), serta melakukan uji spesifikasi model (Uji Hausman & Chow).
  • Mengidentifikasi masalah endogenitas pada model dinamis dan keterbatasan estimator OLS standar.
  • Menerapkan prinsip dasar Generalized Method of Moments (GMM) Arellano-Bond dan Blundell-Bond untuk analisis data panel dinamis.
  • Mengoperasikan perangkat lunak STATA untuk estimasi model, uji validitas instrumen (Uji Sargan/Hansen), dan uji autokorelasi (Arellano-Bond test).

Referensi

  • Baltagi, B. H. (2014). Econometric Analysis of Panel Data. Wiley. (Bab 10 membahas tentang data panel dinamis.)
  • Hsiao, C. (2014). Analysis of Panel Data. Cambridge University Press. (Bab 15 membahas tentang data panel dinamis.)
  • Pesaran, M. H. (2015). Time Series and Panel Data Econometrics. Oxford University Press.
  • Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. (Artikel klasik tentang model data panel dinamis Arellano-Bond.)
Biaya Pelatihan
  • Dosen, Mahasiswa S2 & S3             : Rp   2.000.000,-
  • Profesional                                               : Rp   2.500.000,-
Daftar Pelatihan
Details

EKONOMETRIKA data PANEL Statis & PANEL Dinamis – Dengan STATA

2 hari, @ 360 menit

Sylabus